Описание Пивот Поинт
Пивот поинт – уровень от которого отталкивается валюта для дальнейшего выбора направления движения. Существует, как правило, 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления. В некоторых «нестандартных» индикаторах можно вычислять и больше. Высчитываются они из цен открытия и закрытия, а также цен максимума и минимума за прошедший торговый период. Некоторыми трейдерами было отмечено, что самые сильные ценовые колебания были в районе пивот поинт.

Приведем простой пример работы по пивоту.
Допустим, что к началу открытия рынка цена колебалась в районе разворотной точки и закрепилась ниже этого уровня. После подтверждения других индикаторов, вы решаете открыть позицию на продажу и закрыть часть позиции на первом уровне. После того как цена дошла до этого уровня, вы закрываете все таки часть позиции и ожидаете отработку следующего уровня. Но он не отрабатывает и позиция кроется по первому уровню повота, куда вы отодвинули свой стоп-лосс. Вот такая примерная стратегия торговли по пивоту.

Формула расчета Пивот Поинт
Существуют великое множество уже модернизированных формул пивота, но все они имеют под собой классическую формулу пивота. Т.е сумма максимума, минимума и цены закрытия деленное на 3.

Разворотный уровень Pivot =(Z+X+Close)/3
Z – максимальное значение за вчерашний день.
X – минимальное значение за вчерашний день.
Close - цена закрытия

После того как разворотная точка посчитана, можно расчитать и второстепенные уровни поддержки, сопротивления.

R1=2Pivot - Low
S1=2Pivot - High
R2=Pivot + (R1 - S1)
S2=Pivot - (R1-S1)
R3=High + 2*(Pivot - Low)
S3=Low - 2*(High - Pivot)
R1,R2,R3 - уровни сопротивления;
S1,S2,S3 - уровни поддержки

Аналитический Пивот Поинт
Некоторые профессиональные трейдеры, использующие пивот, не высчитывают его с помощью индикаторов и программ, поскольку этот метод обладает рядом недостатков. А используют аналитический пивот, который предоставляет ежедневно Рудольф Аксель в своем обзоре.
Рудольф Аксель в своем обзоре предоставляет не только разворотный уровень пивот поинт, но также дает и второстепенные уровни поддержки и сопротивления. Важно научиться применять эти рекомендации надлежащим образом.

Статегия Пивот Поинт
Классический анализ пивота, к сожалению, для многих трейдеров остается тайной, поскольку нет доступной информации.
Давайте рассмотрим общие принципы анализа.
Как известно, каждый бар характеризуется следующими значениями:
- High (самая высокая цена за расчетный период)
- Low (самая низкая цена за расчетный период)
- Open (Цена открытия бара)
- Close (цена закрытия бара).

По известной нам формуле Pivot =(Z+X+Close)/3, где
Z – максимальное значение за вчеашний день.
X – минимальное значение за вчерашний день.
Close - цена закрытия

Высчитываем разворотный уровень. Сделать это можно с помощью простого калькулятора или с помощью индикаторов, наложив прямо на график цены в терминале метатрейдер.
Далее расчитываем остальные уровни по формулам, или смотрим, что нам показал индикатор на графике. После открытия дневной сессии и расположение цены внизу разворотной точки пивот, ожидается, что цена пойдет вниз. Таким образом, мы смотрим где цена и где линия, и работаем по направлению к ней. Второстепенные уровни поддержки сопротивления подскажут, где цена может остановиться внутри дня, там нужно ставить тейк-профит.
Это классическая стратегия пивот поинта, которая имеет под собой массу тонкостей и доработок. В частности, сложно определить на вскидку отработает ли следующий уровень или цена не дойдет до него и отобьется. Сработает ли тейк-профит или нет. Поэтому, необходимо дополнительные фильтры, которые помогут увидеть полную картину рынка и принять верное решение.

Сигналы Пивот Поинт
- Сильный бычий рынок, если цена пробивает 1-й уровень сопротивления и идет дальше вверх.
- Сильный медвежий рынок, если цена пробивает 1-й уровень поддержки и идет дальше вниз.
- Ожидание важных новостей. Цена колеблется между точкой разворота пивот и первыми уровнями поддержки и сопротивления.
- Сильные новости, если цена пробивает первую линию поддержки или сопротивления и идет дальше ко вторым.
- Достижение крайних уровней поддержки и сопротивления происходит очень редко, при хорошей волатильности рынка. Поэтому, возможно, торговля в обратную сторону.

Недостатки Пивот Поинт
К классическим недостаткам использования пивот поинта можно отнести следующее:
- цена может за день несколько раз пересекать разворотную точку, что не даст четкого видения, куда направится валюта.
- Разворотный уровень пивот поинт должен быть динамичным и меняться в зависимости от того какая сессия идет. Будь то европейская, азиатская или американская.
- Пивот на различных таймфреймах должен быть различным. Поскольку пивот на недельном таймфрейме отличается на 4-х часовом графике. Рабочий пивот должен рассчитываться от того, какой рабочий график у вас основной.
- Метод расчета аналитического пивота Рудольфом Акселем вызывает сомнения. Откуда он берет эти уровни, как высчитывает. Что если не будет публиковать их.

Индикатор Camarilla

Camarilla- историч. справка группа тайных влиятельных советников и придворных при испанском короле Фердинанде VII, фактически правившие государством.

Описание Camarilla

В индикаторе Camarilla используются несколько уровней (от 5 до 10) в зависимости от модификации самого индикатора. Эти уровни поделены на две группы:
- первая группа уровней откладывается вверх от цены закрытия вчерашней торговой сессии. Обозначается H (от слова «high»). Нумеруется от 1 до 5.
- вторая группа уровней откладывается вниз от цены закрытия вчерашней сессии. Обозначается буквой L (от “Low”). Нумеруется от 1 до 5.

Формула расчета индикатора Camarilla

Для расчета уровней индикатора Camarilla Equation необходимы:
- максимальные и минимальные цены предыдущего дня
- цены закрытия предыдущего дня.

Если индикатор строится по ценам, например, недельным или H4, то цены берутся соответственно этих временных промежутков. Правила торговли ничем не отличаются.
Уровни индикатора Camarilla Equation вычисляются по следующим формулам:

H1= c + (h-l)*1.1 /12
H2= c + (h-l)*1.1 /6
H3= c + (h-l)*1.1 /4
H4= c + (h-l)*1.1 /2
H5 = (h/l)*c

L1= c - (h-l)*1.1 /12
L2= c - (h-low)*1.1 /6
L3= c - (h-l)*1.1 /4
L4= c - (h-l)*1.1 /2
L5 = c - (H5 - c)

где, с- цена закрытия
h-максимальная цена
l – минимальная цена

Стратегия торговли с помощью индикатора Camarilla

Наиболее предпочтительно рассматривать уровни Camarilla Equation как совокупность трех коридоров, образованных вокруг цены закрытия вчерашней сессии. Коридоры вложены один в другой.

Таким образом, таким образом, сигналы можно поделить на следующие группы, в зависимости от того , где они образовались.

1. Внутренний коридор L3-H3

2. Внешний коридор L4-H4

3. Промежуток между коридорами L3-H3 и L4-H4 является буферной зоной, торговля в котором противопоказана.
4. Целевой коридор L5-H5 источником торговых сигналов не является и используется для установки величины тейк-профита при открытии сделок по сигналам второго типа.

Сигналы индикатора можно поделить также на два вида:

Уровни L3-P и P-H3, являются внутренним коридором, цена может колебаться в этом диапазоне.
Если же цена пробивает уровень H3 и устремляется вверх, то при последующем откате ставим ордер на покупку.
Аналогично и с продажей. Если цена пробивает уровень L3 и закрепляется, то ставим ордер на продажу.
Также бывает и такое, что цена отскочив от уровня H3 устремляется вниз к L3. То торговля во внутреннем коридоре не рекомендуется.

Недельный Pivot  скачать >>

Дневной Pivot  скачать >>

Дневной Pivots + camarilla + midpivots скачать >>