Я должен сразу предупредить, что эта тактика жестко связана с психологическим настроем на торговлю в выбранном направлении и поэтому требует в использовании определённой выдержки. Она позволяет работать и против тренда практически без потерь, так как рассчитана на очень приличные объёмы торговых сделок.

Как психологически настроить себя для работы с этой тактикой.

1. В любом случае я считаю, что выбранное мной направление на сто процентов верное. Это утверждение нужно для того, чтобы проводить добавки в выбранном направлении без всяких сомнений. Сомнения сломают тактику. Каждый поворот цены против выбранного направления может вызвать психический ступор и вопрос: а правильно ли я поступаю? Тем более если работаю против тренда в поисках разворота.
2. Расставить уровни по любой методике и чётко следовать принципу: правильно выставленный уровень всегда является сопротивлением для цены, значит отскок от уровня будет наверняка.
3. Не пытаться локировать позиции и всегда чётко выставлять стоп-лосс на минимально возможном по моим расчётам расстоянии.
4. Ни в коем случае не жалеть о временных потерях или позициях с возможной прибылью, закрытых в ноль. Терпение будет вознаграждено. Повторяю: на рынке главное не приобрести, а не потерять.

Техническая подготовка.

1. Выбираем направление движения цены на завтра или более долгий срок. Как? А очень просто. С помощью рассуждений, анализа ситуации, технически. Неважно как, главное выбрать. Даже против тренда.

2. Для выбранной валютной пары открываем два окна, дневные свечи и М15. Никаких индикаторов, только МА и уровни.

3. Уровни на М15 расставляем по методике, изложенной в статье Внутридневные уровни и их использование. Эти уровни работают гораздо дольше, чем описано в статье. Бывает так, что при развороте цены и прохождении тех же участков, которые были пройдены в противоположном направлении, цена через два-три месяца опять натыкается на те же преграды внутри дня. У меня это работает, почему не будет работать у вас?

4. Уровни на дневном графике расставляем по методике, описанной в статье Инструменты, которые я использую. Помещаем МА на оба графика (M15 и D) так же как в статье. Проводим трендовые линии. Вся подготовка понадобится нам для того, чтобы найти максимальное количество пересечений всех этих линий (Moving Average (МА), трендовых и исторических уровней) для поиска узлов, которые окажут максимальное сопротивление цене.

Тактика.

Я начну описывать тактику исходя из продаж, так потом легче рисовать структуру пирамиды. Два варианта поиска входа изображены на рисунке, один из них показывает поиск разворота восходящего тренда или сильного отскока, второй - работу по нисходящему тренду и поиск продолжения тренда после коррекции.

Попробую проиллюстрировать поиск разворота или отскока на реальных графиках. Дело в том, что именно так я и использовал тактику пирамидальной торговли на восходящем тренде, работая против него. Выбираем уровень на дневном графике. На текущем рисунке видны всего три уровня, остальные удалены, чтобы не мешать. Участок, на котором проходила торговля, обозначен серым прямоугольником. Цена ушла в коррекцию, не дойдя до моего уровня 1.3055. Но это не беда. Поиск входа осуществляется обычно не на старших таймфреймах, а на младших, то есть на пятнадцатиминутках.

Переходим к следующему графику. Я его сделал в таймфрейме Н1, просто так нагляднее, на рисунок вошли четыре дня, отмеченные на дневном графике.

Я буду писать, используя уровни, отмеченные на рисунке. 1.3000 сам по себе является важным рубежом, поэтому попытка поиска разворота или отскока возле такого барьера не является чем то необычным. Выше находится 1.3055, за которым нужно поставить стоп. Продаю средним объёмом на 1.3005, около 3% от депозита, плечо 100. В случае срабатывания стоп приказа, находящегося в 50 пунктах от точки входа, я получаю убыток 1.5% от депозита. Это мы рассчитываем сразу и обязательно. При проходе цены в нужном направлении около 20-40 пунктов переводим стоп в безубыток непосредственно на цену открытия. И не беспокоимся о том, что стоп снимут. В этом нам помогает пункт первый психологической подготовки.

Теперь ищем точки входа на добавки к продажам. По объёму они чаще всего меньше, чем основной вход. Причина простая, теперь, после удачного входа, нам необходимо иметь безубыток по всем открытым позициям. Можно, конечно, продолжить рисковать, пользуясь в своих рассуждениях тем же пунктом первым. Но в данном примере мы всё-таки рисковать не будем и после первого отскока продадим еще раз на отскоке и последующей консолидации, которая нам и покажет точку входа, тем более у нас есть ранее нарисованный уровень 1.2915, который подтвердит правильность новой продажи.

Добавляем 1% от депозита. Стоп ставим таким образом, чтобы при его срабатывании выйти в ноль по сумме позиций. Итак, ставим стоп на расстояние 1/4 от первой продажи вниз и 3/4 от второй продажи вверх. Общее расстояние - это промежуток между ценой первой и второй продаж(1.3005 - 1.2915 = 90 пунктов). Стоп будет пунктов на 60 выше второй продажи, в этом случае при срабатывании стопа мы получим даже небольшую прибыль. Но мы рассчитываем идти дальше вниз, ведь направление выбрано и отступать некуда.

На уровне 1.2835 мы ещё раз добавляем продажу 1% от депозита. Общий для всех продаж стоп передвигаем ниже второй продажи таким образом, чтобы отсечь рыночный шум, который может зацепить наш стоп. При этом уже начинаем ориентироваться на то, чтобы не просто перевести сумму продаж в безубыток, но и на то, чтобы получить некоторую прибыль при срабатывании общего стопа. При наборе объёма это уже вполне возможно. На данном этапе мы уже набрали 605 пунктов относительно 1% депозита (1.3005 - 1.2835 = 170п от 3-х %, 1.2930 - 1.2835 = 95 от 1 %), а это условно прирост 6% к депозиту.

Можно продолжить продажи дальше. На этой пирамиде я в общем и целом взял порядка 11% к депозиту. При том, что изначально я рисковал только 1.5 процентами. И неважно, что в последствии я слил часть заработанного в поисках дальнейших вариантов разворота тренда. Просто посмотрите на графике на то, что произошло 9 августа и поймёте, что здесь я взял от рынка практически всё, что можно было взять. Если неуверенность растёт, то уменьшаем первый вход для снижения риска. Я так обычно и поступаю.

Как выходить из пирамиды.

Есть три способа выхода из пирамидальных продаж. Эти способы я нарисую в виде схем.

1. Набираем объём несколькими добавками после первой продажи и держим до сильного уровня, там и закрываем всё. В описываемом выше случае я так и поступил.

2. Набираем объём, возле промежуточных сильных уровней закрываем 50-80% сделок, после отскока и возобновления движения снова добираем объём. И так далее, до тех пор, пока не наткнемся на очень сильную поддержку. Тактика позволяет зарабатывать и во время флэта.

3. Каждый раз после набора объёма удерживаем продажу минимальное время, до ближайшей поддержки, там закрываем всё. После отскока и возобновления движения заново набираем объём. Этот вариант подходит для самых осторожных и не верящих в свои расчёты. Но в этом случае самая нервотрёпка. Каждый новый вход в рынок сопровождается небольшим стрессом.

Мне по душе второй вариант. В большинстве случаев я торгую именно по нему. Думаю не надо напоминать, что всё вышеизложенное справедливо и для покупок. И, торгуя по тренду, можно извлечь гораздо большую выгоду, чем торгуя против него.

Есть ещё несколько замечаний, можно ими руководствоваться, можно выработать свои, позже дополню.

1. Объёмы. Я указал свои пределы риска по объёмам. Кто читал мои статьи, знает, что я работаю максимум пятью процентами от депозита. Иногда, при хорошем стечении обстоятельств, и при отсутствии риска в суммарном исчислении по всему объёму, находящемуся в рынке, я могу добавить до 7-10%. Но это бывает крайне редко. И в большинстве случаев я сразу частично закрываю эти лишние сделки при первом чихе не в мою сторону.

2. Частичные закрытия. Раньше всего закрываем "худшие" сделки, то есть те, которые были открыты как доливки, но, так как они составляют 20-40% всего объёма, то можно частично закрывать и основную продажу. Короче вариантов множество.

3. После доливок стоп на них сначала переносим в безубыток на минимальном расстоянии от входа на долив (можно прямо на цену открытия). Потом, при хорошем ходе цены, туда же можно перенести общий стоп по всем позициям.

4. Ни в коем случае не ловим откаты. Это сломает псхологический настрой. Работаем только в одном направлении, в том, которое мы выбрали как самое правильное.

 

Мирошниченко Михаил (consortium)