Scotiabank опубликовал данные по позициям трейдеров на FX, они охватывают период по вторник (13 декабря) и были опубликованы в пятницу (16 декабря).

Данные CFTC за неделю по вторник показали, что спекулятивные трейдеры практически не изменили свои позиции, но оставались осторожными перед решением FOMC по процентной ставке.

Трейдеры сократили короткую позицию по евро (EUR) (не сильно, но они остались самыми большими, против доллара объем составил 15.2 млрд долларов). Они добавили чистые шорты по иене (JPY).

Рынок сохранил значительные нетто длинные позиции по доллару (USD), но совокупное позиционирование осталось в основном неизменным за неделю на уровне 29.7 млрд долларов (по сравнению с 29.8 млрд долларов на прошлой неделе).

Настроения по канадскому доллару (CAD) немного ухудшились; медведи увеличили позиции, в то время как длинное позиционирование было немного менее активным, что приводит к незначительному увеличению чистых шортов по CAD (на 15 млн за неделю).

Чистые короткие позиции по JPY увеличилась на 38 млн за неделю до 3.7 млрд долларов.

Учитывая отсутствие изменений в позиционировании на FX и настроения на этой неделе, мы можем поразмышлять над значительным наращиванием медвежьих настроений (и позиционирования) по фьючерсам на американские казначейские бумаги, сохранением (хотя и снижением на этой неделе) чистой короткой позиции по фьючерсам на акции и сильным накоплением спекулятивных чистых длинных позиций по WTI, поскольку резкое изменение в позиционировании на одном или некоторых из этих рынков может перетечь в тенденции на FX и повлиять на настроения.

Материал создан при поддержке брокерской компании EXANTE. Доступ на все мировые рынки с единого брокерского счёта.